Estudió Filología Hispánica y lo hizo para tener un título seguro, por si en eso del humor fracasaba. Pero nunca ha tenido que utilizarlo porque desde que debutó como cómico con 18 años en 'El Club de la Comedia', Lago ha sido de lo más polifacético en el mundo artístico: monologuista, actor, presentador... y también escritor.