El vídeo ha sido dirigido por Vincent Haycock y grabado en diversas localizaciones de Los Angeles (donde se grabó la jam junto a guitarristas de blues), Natchez (Mississippi) y Faraday (Louisiana). La canción cuenta la relación de dos jóvenes músicos en el sur de Estados Unidos en los años cincuenta, que en el fondo son el propio Paul y John Lennon.
De hecho, el propio Paul explica que 'Early Days' es una canción repleta de recuerdos para él, pues versa sobre su relación con Lennon muchos años atrás. "Pero en lugar de ver a jóvenes parecidos a John y a mí caminando por Liverpool con guitarras a la espalda, Vincent me propuso mostrar a dos jóvenes aspirantes a músicos en otro contexto", señala.
Se da la circunstancia de que esta es la tercera ocasión en la que el actor Johnny Depp está presente en un vídeo de Paul McCartney, después de sus colaboraciones en los singles 'My Valentine' y 'Queenie Eye'. Algo que no es de extrañar, pues la afición musical de Depp es bien conocida por el gran público.