Nació el 21 de enero de 1970 en Nueva York. Hizo su debut en Broadway en el 2002 en la producción de la obra musical Thoroughly Modern Millie.
En cine ha participado en un largo listado de películas como Saw, El Dragón Rojo, Hora Punta, Inside Man, The Squid and the Whale y X-Men 3: La Decisión Final.
En cuanto a su carrera televisiva, Leung despertó la atención de muchos productores por su actuación en un único episodio de la última temporada de Los Sopranos. A partir de entonces, ha participado en otras series como Ley y Orden, Oz y Perdidos.