La Autoridad Bancaria Europea (EBA) está sometiendo a los bancos europeos a una nueva serie de pruebas de resistencia internas en las que se les exige a las entidades participantes que alcancen un ratio de capital 'Tier 1' de al menos un 7% en el escenario de máximo estrés, según informaron fuentes bancarias.
Según las fuentes, aún no está claro si el capital que será considerado como 'Tier 1' será el que define los parámetros de la nueva regulación de Basilea III o se utilizará una definición anterior, conocida como Basilea 2.5.
Asimismo, los bancos que no alcancen ese 7% exigido por la autoridad europea deberán presentar un programa para fortalecer su posición de capital. "Se prevé que un número significativo de bancos no pase la prueba", aseguran las fuentes.
Al parecer, los nuevos datos, que deben estar basados en el cierre del mes de junio, fueron solicitados a las entidades el pasado viernes y se les ha pedido que los presenten este martes.
Las últimas pruebas de resistencia a 90 bancos europeos publicadas este mes de julio han sido muy criticadas por no ser lo suficientemente estrictas, ya que requerían un ratio mínimo del 5%, pero no contemplaban pérdidas graves por las inversiones en deuda griega y otras obligaciones soberanas.
Con los datos de la última prueba, alrededor de 48 entidades europeas no superarían estos test de estrés, entre ellos National Bank of Greece, Eurobank, Royal Bank of Scotland, Commerzbank, Societe Generale, Deutsche Bank y Unicredit, mientras que las necesidades de capital ascenderían a 99.000 millones de euros.
17 entidades españolas
simismo, teniendo en cuenta estos nuevos requisitos, un total de 17 entidades españolas (cuatro bancos y 13 cajas) suspenderían estas nuevas pruebas si no se tienen en cuenta las provisiones genéricas y otras medidas mitigadoras.
Incluyendo las provisiones genéricas y otras medidas mitigadoras, que son válidas para el Banco de España, el número de suspensos se reduciría a ocho: dos bancos (Bankinter y Banco Pastor, que se encuentra en proceso de fusión con Banco Popular) y seis cajas o fusiones de cajas (BFA-Bankia, Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, CAM, Unnim y Caja 3).
En ambos casos, BBVA, con un capital del 9,2% en las pruebas europeas, Banco Santander (8,4%) y March, que fue el que sacó mejor nota con un 23,5% en el resultado europeo, así como en las cajas Grupo BBK (8,8%), Caja España (7,3%), Unicaja (9,4%), Kutxa (10,1%) y Vital (8,7%), aprobarían con estos nuevos requisitos.
Más peligro
Standard & Poor's ha rebajado la calificación crediticia a 15 entidades financieras españolas, entre ellas Banco Santander y BBVA, debido al riesgo económico de España, informó la agencia.
En concreto, S&P señala que esta revisión en la calidad crediticia de la banca española esta motivada por la rebaja en la nota al sistema financiero español desde el grupo '3' al grupo '4' dentro de su escala del uno al diez que mide la fortaleza del sector financiero en función del riesgo país, 'Bicra' por sus siglas en inglés (Banking Industry Country Risk Assessment).
En el caso de Banco Santander y BBVA, la agencia de calificación ha recortado su 'rating' en un escalón, situándolo en ambos casos en 'AA-' desde 'AA'.
Standard & Poor's indica que la economía de España se enfrenta a riesgos en su perspectiva de crecimiento a corto plazo, y que su actividad del mercado inmobiliario sigue "deprimida" y la turbulencia en los mercados de capital ha aumentado.
Así, subraya que, en su opinión, la corrección de los desequilibrios en España va a seguir afectando negativamente a los perfiles financieros de los bancos españoles en los próximos 15-18 meses.
Fitch también
Fitch Ratings ha decidido rebajar la calificación crediticia a la gran banca española, uniéndose así a Standard & Poor's, que ha rebajado el rating de 10 entidades financieras españolas y empeorado la perspectiva de otras cuatro.
En concreto, la agencia de calificación ha rebajado en un escalón los ratings de Banco Santander, Banesto, BBVA, CaixaBank, Banco Popular y Banco Sabadell.
La agencia de calificación crediticia ya había rebajado la pasada semana en dos escalones la nota de solvencia de España, hasta 'AA-' desde 'AA+', con perspectiva 'negativa'.
En una nota, Fitch señala que esta decisión responde al hecho de que los bancos generalmente no deberían ser calificados más altos que el país en el que estén domiciliados.
Además, subraya que esta rebaja también es consistente con la opinión de que muchos bancos a nivel mundial, y los bancos europeos, en particular, "siguen enfrentándose" a las turbulencias en los mercados.