El aventurero ha estado hablando, junto a Cayetano Rivera, sobre su familia y los momentos que han marcado su vida. Calleja le ha querido preguntar sobre la polémica herencia de su padre y que, también, incluye a Isabel Pantoja, su pareja por aquel entonces. Cayetano le ha confesado a Jesús: “Creo que llega un poco tarde, unos 32 años tarde”.